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1
Dynamic Mixed Models for Familial Longitudinal Data
Springer-Verlag New York
Brajendra C. Sutradhar (auth.)
σγ2
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yi1
linear
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dynamic
covariance
vector
stationary
effect
nonstationary
xi0
formulas
Année:
2011
Langue:
english
Fichier:
PDF, 3.94 MB
Vos balises:
0
/
0
english, 2011
2
Panel Data Econometrics: Theoretical Contributions and Empirical Applications
Emerald Group Publishing Limited
Badi H. Baltagi (Eds.)
panel
effects
productivity
error
variables
estimation
variance
models
estimator
conditional
rate
economic
period
estimates
price
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sample
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xit
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journal
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income
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dynamic
covariance
likelihood
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function
effect
analysis
economics
inequality
values
ωi
import
Année:
2006
Langue:
english
Fichier:
PDF, 3.18 MB
Vos balises:
0
/
0
english, 2006
3
Panel Data Econometrics: Theoretical Contributions and Empirical Applications
Emerald Group Publishing Limited
B H Baltagi
panel
effects
productivity
error
variables
estimation
variance
models
estimator
conditional
rate
economic
period
estimates
price
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sample
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xit
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tests
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specification
empirical
journal
significant
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initial
demand
countries
income
coefficient
random
bias
specific
dynamic
covariance
likelihood
liquor
equations
function
analysis
effect
economics
inequality
values
import
regression
Année:
2006
Langue:
english
Fichier:
PDF, 2.39 MB
Vos balises:
0
/
0
english, 2006
4
Kuznetsov's trace formula and the Hecke eigenvalues of Maass forms
Amer Mathematical Society
Knightly A.
,
Li C.
proposition
function
χ2
χ1
ϕ
theorem
functions
suppose
formula
lemma
continuous
sχ
finite
hecke
forms
fourier
knightly
define
transform
invariant
compact
trace
dirichlet
defined
spectral
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denote
kl2
l20
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cusp
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maass
ordp
selberg
cosh
kernel
4π
2πv
2α
2π
kloosterman
absolutely
corollary
sl2
solutions
Année:
2013
Langue:
english
Fichier:
PDF, 1.30 MB
Vos balises:
0
/
0
english, 2013
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